Mylène Maïda

Professeure

Photo d'identitï de Mylène Maïda

Equipe Probabilités et Statistique
Laboratoire Paul Painlevé
Université de Lille


Adresse postale :

Laboratoire Paul Painlevé
Université de Lille
Cité Scientifique, bâtiment M3
59 655 Villeneuve d'Ascq Cedex

Bureau : 314, troisième étage du bâtiment M3
Courriel : mylene.maida (at) univ-lille.fr
Tél : (+33) (0)3 20 43 67 81
Fax: (+33) (0)3 20 43 67 74


Mes thèmes de recherche : matrices aléatoires, grandes déviations, probabilités libres, transport libre, systèmes de particules en interaction, gaz de Coulomb, processus ponctuels déterminantaux.

In the framework of the GDR MEGA , we have recently organised the conference Random matrices and random graphs at the CIRM, 15-19 April 2019


Quelques tâches collectives en cours

Travaux de recherche

Vous trouverez ici :

Du côté des jeunes

2013-2016 : avec Catherine Donati-Martin, j'ai encadré la thèse de Benjamin Groux.
Depuis septembre 2017, avec Adrien Hardy, j'encadre la thèse de Mohamed Slim Kammoun.

Enseignement (quelques archives)

Cours de probabilités discrètes en L2 Math (UE M43)
Feuilles d'exercices : TD1, TD2, TD3, TD4, TD5.
Pour s'entraîner :
Sujets de partiel : partiel 2017 et son corrigé, partiel 2018 et son corrigé, partiel 2019 (corrigé en TD).
Sujets d'interogation : interrogations 2017 groupe 1, groupe 2; interrogation 2018 groupe 1; interrogation 2019 groupes 1 et 2.
Sujets d'examen : examen 2017 session 1 et son corrigé, examen 2017 session 2, examen 2018 session 1, examen 2018 session 2.
Cours de calcul stochastique en Master 2 Mathématiques du risque et actuariat et Master 2 Finance computationnelle
Prérequis : ce document constitue un résumé des notions de probabilités niveau L3-M1 que vous devez maîtriser avant d'aborder ce cours, notamment en ce qui concerne l'espérance conditionnelle, les notions de convergence de variables aléatoires, les martingales à temps discret et à temps continu. Les énoncés ne sont pas donnés sous la forme la plus générale possible mais sous une forme proche de ce qui a été utilisé en cours.
Résumé de cours : Attention ce document ne constitue pas un polycopié de cours qui se suffit à lui-même mais un résumé de cours : il contient les définitions, les théorèmes et propositions qui ont été vus en cours ou en TD mais ni exemple, ni commentaire, ni démonstration. Il constitue pour vous un bilan de ce qu'il faut savoir à l'issue de ce cours.
NB : le programme de révision du Parcours Finance computationnelle correspond aux chapitres 1 à 5 du document, les démonstrations du chapitre 2 ne sont pas exigées. Le programme de révision du Parcours Mathématiques du risque et actuariat correspond à l'ensemble du document, les démonstrations du chapitre 6 ne sont pas exigées.
Feuilles d'exercices :
TD1 Mouvement brownien et intégrale de Wiener
TD2 Crochet d'un processus d'Itô et premier contact avec la formule d'Itô
TD3 Autour du processus de Poisson
Devoirs à la maison :
Devoir 1 : exercice 4 du TD 1
Devoir 2 : chapitre 4 du Lamberton et Lapeyre, problèmes 3 en entier et 4 Partie I.
Cours de probabilités en Master 1 mathématiques
Pour les prérequis de ce cours, de nombreux polycopiés de cours de probabilités au niveau L3 sont disponibles en ligne. Nous vous conseillons en particulier ce résumé de cours et guide de lecture écrit par Charles Suquet pour l'UE M66 en 2013-2014.
Feuilles d'exercices :
TD1 Espaces de probabilités
TD2 Variables aléatoires, lois, moments
TD3 Vecteurs aléatoires
TD4 Indépendance, convolution, conditionnement
TD5 Convergences de suites de variables aléatoires et théorèmes limites
Devoirs à la maison :
DM1 La marche aléatoire simple à horizon fini
DM2 Le processus de Poisson
DM3 Autour des vecteurs gaussiens
DM4 Le processus de Galton-Watson
Le programme de l'examen est le contenu de ce résumé de cours
Voici le sujet du partiel de 2013-2014 (attention, le programme de révision était un peu différent !) et le sujet du partiel de 2014-2015

Pour toute remarque : mylene.maida (at) univ-lille.fr