Philippe Heinrich

Master 1 Mathématiques et finance

Master 2 Mathématiques du risque et actuariat

Master 2 Finance computationnelle

1. "Minimax rates for finite mixture estimation" (with J. Kahn), to appear in The Annals of Statistics.
2. "Implementation of transportation distance for analyzing FLIM and FRET experiments" (with A. Leray et al.), Bulletin of Mathematical Biology, September 2014, DOI 10.1007/s11538-014-0025-9
3. "Level sets estimation and Vorob'ev expectation of random compact sets" (with R.S. Stoïca and V.C. Tran), Spatial Statistics, online publication complete: 16-NOV-2012, DOI information: 10.1016/j.spasta.2012.10.001
4. "Coexistence probability in the last passage percolation model is 6-8log2" (with D. Coupier), Annales de l'IHP , 2012, Vol. 48, No. 4, 973--988.
5. "Stochastic domination for the last passage percolation model" (with D. Coupier), Markov Processes and Related Fields, vol 17, n°1, (2010).
6. "Spectral gap for multicolor nearest-neighbor exclusion processes with site disorder" (with A. Dermoune), J. Stat. Phys. 131 (2008), no. 1, 117--125.
7. "Spectral gap inequality for a colored disordered lattice gas" (with A. Dermoune), dans Séminaire de Probabilités XLI (2007).
8. "Hölderian random functions" (with A. Ayache, L. Marsalle and C. Suquet), in Fractals in Engineering V , New Trends in Theory and Applications, Lévy-Véhel, J., Lutton, E. (Eds.), Springer-Verlag, 2005, ISBN 1-84628-047-8.
9. "Equivalence of ensembles for coloured particles in a disordered lattice gas" (with A. Dermoune), Markov Processes and Related Fields 11, 3, (2005).
10. "A small step towards the hydrodynamic limit of a colored disordered lattice gas" (with A. Dermoune), Comptes Rendus Acad. Sci., Ser. I 339, 507-511 (2004).
11. "On the free energy of a Gaussian disordered mean field model" (with M. Fradon), Mathematical Physics Electronic Journal  8,  paper 5 (2002).
12. "The size of diagonal two-order Gaussian chaoses", Statistics and Probability Letters  51, 35-39 (2001).
13. "Zero-one laws for polynomials in Gaussian random variables: a simple proof", Journal of Theoretical Probability 9, 4, 1019-1027 (1996)
14. "Continuité des trajectoires des chaos gaussiens de degré fini", Probability and Mathematical Statistics 16, 2, 201-209 (1996).

Autres

• "Remarks on the statistical study of protein-protein interaction in living cells" (with J. Kahn), arXiv.
• Modified logarithmic Sobolev inequalities and concentration of the spectral measure for Hermitian random matrices (2002). (file.dvi)
• Almost sure behavior of some free energies, (with M. Fradon), pub. IRMA, Lille vol 54, n° V (2001).
• The size of diagonal two-order Gaussian  chaos processes , pub. IRMA, Lille, vol. 50, n° VI (1999). Available as Postscript
• Sur la régularité des chaos gaussiens de degré fini, prépub. IRMA, Strasbourg n° 30 (1997).

Enseignements

2017-2018

• Master 2 Mathématiques du risque et actuariat : éléments de mathématiques du risque, contrôle stochastique optimal
• Master 2 Open Master (Faculté de Finance, Banque, Comptabilité) : principes de pricing et hedging de produits dérivés
• Master 1 Mathématiques et finance : probabilités, logiciel R, processus stochastiques
• Centrale Lille G2 : finance de marché
• Licence 3 MASS : probabilités approfondies

2016-2017

• Master 2 Mathématiques du risque et actuariat : éléments de mathématiques du risque,
• Master 2 Open Master (Faculté de Finance, Banque, Comptabilité) : principes de pricing et hedging de produits dérivés
• Master 1 Mathématiques et finance : mise àa niveau mathématiques, probabilités, processus stochastiques
• Centrale Lille G1 : finance de marché
• Licence 3 MASS : probabilités approfondies

2015-2016

• Master 2 Mathématiques du risque et actuariat : éléments de mathématiques du risque, actuariat vie non vie et réassurance
• Master 2 Finance (Faculté de Finance, Banque, Comptabilité) : principes de pricing et hedging de produits dérivés
• Master 1 Mathématiques et finance : mise àa niveau mathématiques, séries temporelles
• Centrale Lille G1 : finance de marché
• Licence 3 MASS : probabilités approfondies

Autres activités/responsabilités

• 2018- : Membre du conseil de département
• 2015- : Directeur des études Master 2 Mathématiques du risque et actuariat
• 2012- : Responsable de mention Master Mathématiques et Finance (nouvelle dénomination depuis 2015 : Mathématiques et Applications)
• 2012-2015 : Directeur des études Master 1 Mathématiques et Finance
• 2012-2014 : Co-responsable de l'équipe Probabilités et Statistique du Laboartoire Paul Painlevé
• 2011-2013 : Animateur vivier MCF 25-26-34
• 2007-2011 : Membre du conseil d'UFR
• Jusqu'en 2011 : Membre de la commission des achats de la bibliothèque de mathématiques

Bref CV

• Depuis 1999 : maître de conférences, équipe Statistique et Probabilités, Lab. Paul Painlevé, Lille 1
• 1997-1998 : ATER, IRMA, Strasbourg 1
• 1997 : thèse sur la "Régularité des chaos gaussiens", IRMA, Strasbourg 1, directeur de thèse : Xavier Fernique
• 1996 : Agrégation de mathématiques
• 1994 : Magistère de mathématiques, Strasbourg 1