Page web de David Dereudre

                                                                   



Professeur à l'Université Lille 1.
Rattaché au Laboratoire Paul Painlevé et à l'UFR de mathématiques de l'université Lille 1.


Coordonnées :

david.dereudre"at"math "dot" univ-lille1 "dot" fr
Université Lille 1 - Laboratoire Paul Painlevé (UMR 8524)
Cité scientifique, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex, France.
Tel : 03.20.43.42.19

Membre du GDR GeoSto : Géométrie Stochastique

Actualités


Responsabilités

septembre 2012-aout 2016, responsable du MASTER 2 recherche, mathématiques appliquées.

Depuis janvier 2014, membre du comité exécutif du labex CEMPI.

Depuis janvier 2015, responsable de l'équipe Probabilités-Statitiques.


Encadrement Doctoral

Sara Mazzonetto, (codirection avec S. Roelly) thèse soutenue le 8 nov 2016

Pierre Houdebert, soutenance prévue le 22 mai 2017.

Simon Lestum, (codirection avec D. Coupier) en troisième année.


Cours récents:


Depuis 2011, Préparation à l'agrégation de mathématiques, Epreuve de modélisation (option Proba-Stat)

2011-2013, Cours de Master 2, Géométrie aléatoire

2011-2014, Cours de Master 1, Chaînes de Markov et martingales

2013-2015, Cours de Master 2, Percolation continue

2014-2016, cours Master 2, Processus stochastiques


Thèmes de recherche


Mécanique statistique: Mesures de Gibbs, processus ponctuels, principe  variationel, transition de phase, interaction de type géométrique

Dynamiques browniennes: Diffusions infini-dimensionnelles en tant que champs gibbsiens, Simulations exactes d'EDS avec drifts discontinus

Géométrie aléatoire: Modèles booléens, modèles Quermass, graphes aléatoires, percolation continue

Statistiques spatiales: Estimation paramétrique des modèles gibbsiens (vraisemblance, pseudo-vraisemblance, méthode variationnelle),  propriétés asymptotiques




Publications

- Introduction to the theory of Gibbs point processes. arXiv : 1701.08105. To appear in a volume of the CEMPI Lecture Notes in Mathematics subseries.

- Absence of percolation for Poisson outdegree-one graphs. Preprint arXiv: 1610.01938 (avec D. Coupier et S. Lestum)

-  Exact simulation of Brownian diffusions with drift admitting jumps. To appear in SIAM Journal on Scientific computing. Preprint arXiv : 1605.08275  (avec S. Mazzonetto et S. Roelly)

-  An explicit representation of the transition densties of the skew Brownian motion with drift and two semipermeable barriers. Monte Carlo Methods and Applications, 2016, Vol 22, issue 1, pages 1-23 (avec S. Mazzonetto et S. Roelly)

-  Consistency of likelihood estimation for Gibbs point processes. To appear in Annals of Statistics arXiv : 1506.02887 (avec F. Lavancier)

-  Variational principle for Gibbs point processes with finite range interaction. Electronic communications in probability 21 (2016)  n°10 pages 1-11

-  Infinite Volume Continuum Random Cluster Model. Electronic Journal of Probability 20 (2015) n°125 pages 1-24    (avec P. Houdebert)

Path-dependent infinite-dimensionam SDE with non-regular drift: an existence result. A paraître dans les Annales de L'IHP, arXiv : 1410.6930 (avec S. Roelly)

-  Estimation of the intensity parameter of the germ-grain Quermass-interaction model when the number of germs is not observed. Scandinavian Journal of Statistics, 41(3) (2014) 809-829 (avec K. Helisova et F. Lavancier)


-  Continuum percolation for Quermass model, Electron. J. Probab. 19 (2014), no. 35, 1–19 (avec D. Coupier)

-  Variational estimators for the parameters of Gibbs point process models, Bernoulli, Vol19, no 3 (2013), 905-930 (avec A. Baddeley)

-  Takacs Fiksel method for stationary marked Gibbs point processes, Scandinavian Journal of Statistics 39(3) (2012) 416-443 (avec J.-F. Coeurjolly, R. Drouilhet et F. Lavancier)

-  Existence of Gibbsian point processes with geometry-dependent interactions, Prob. Theory Relat. Fields, Vol. 153, No 3-4 (2012) 643-670 (avec R. Drouilhet et H.-O. Georgii)

-    Pratical simulation and estimation for Gibbs Delaunay-Voronoi tessellations, J. comp. Stat. data Anal. 55 (2011) 498-519 (avec F. Lavancier)

-    Variational principle of Gibbs measures with Delaunay triangle interaction, Electron. J. prob. 14 (2009) 2438-2462 (avec H.-O. Georgii)

-    Existence of Quermass processes for non locally stable interaction and non bounded convex grains,  Adv. in Appl. probab. 41 (2009) 664-681.

-    Campbell equilibrium equation and pseudo-likelihood estimation for non-hereditary Gibbs point processes, Bernoulli 15-4, (2009) 1368-1396 (avec F. Lavancier)

-    Gibbs Delaunay tessellation with Geometric Hardcore Conditions, J. Stat. Phys. 131(1), (2008), 127--152

-    Propagation of Gibbsianness for infinite-dimensional gradient Brownian diffusions, J. Stat. Phys. 121, (2005), no. 3-4, 511--551 (avec S. Roelly)

-    On Gibbsianness of infinite-dimensional diffusions, Markov Process. Related Fields, 10 (2004), no. 3, 395--410 (avec S. Roelly)

-    Interacting Brownian particles and Gibbs fields on pathspaces, ESAIM Probab. Stat. 7 (2003), 251--277.

-    Une caractérisation de champs de Gibbs canoniques sur R et C([0,1],Rd), C.R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 177-182.




 


Dernière mise à jour : 02/02/2017