Benjamin Arras

Bref CV

Depuis septembre 2018, je suis maître de conférence au Laboratoire Paul Painlevé (Université de Lille 1). De 2017 à 2018, j'étais en post-doctorat dans le laboratoire Jacques-Louis Lions de l'Université Pierre et Marie Curie sous la supervision d'Albert Cohen. De 2015 à 2016, j'ai effectué un post-doctorat dans le laboratoire de mathématiques de l'Université de Liège sous la supervision d'Yvik Swan. De 2014 à 2015, j'étais ATER au CEREMADE à l'Université Paris Dauphine. De 2011 à 2014, j'ai effectué ma thèse de doctorat au sein du laboratoire MAS de l'Ecole Centrale Paris sous la direction de Jacques Lévy-Véhel. Voici un lien vers mon manuscrit.

Recherche

Processus fractionnaires, mouvement brownien fractionnaire, processus de Rosenblatt
Calcul stochastique, calcul de Malliavin, distributions stochastiques de Hida
Géométrie fractale aléatoire, décomposition en ondelettes, régularité des trajectoires
Inégalités fonctionnelles, méthode de Stein, théorie de l'information

Publications et prépublications

From forward integrals to Wick-Itô integrals: the fBm and the Rosenblatt process cases.
A new approach to the Stein-Tikhomirov method: with applications to the second Wiener chaos and Dickman convergence, en collaboration avec Guillaume Mijoule, Guillaume Poly et Yvik Swan.
On Stein's Method for Multivariate Self-Decomposable Laws, en collaboration avec Christian Houdré.

Electronic Journal of Probability, Volume 24, paper no. 128, 2019, 63 pp.

On Stein's Method for Multivariate Self-Decomposable Laws With Finite First Moment, en collaboration avec Christian Houdré.

Electronic Journal of Probability, Volume 24, paper no. 29, 2019, 33 pp.

Sequential sampling for optimal weighted least squares approximations in hierarchical spaces, en collaboration avec Markus Bachmayr et Albert Cohen.

SIAM Journal on Mathematics of Data Science, 1(1), 189-207, 2019.

On Stein's Method for Infinitely Divisible Laws with Finite First Moment, en collaboration avec Christian Houdré.

SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics, 2019.

Stein characterizations for linear combinations of gamma random variables, en collaboration avec Ehsan Azmoodeh, Guillaume Poly et Yvik Swan.

accepté pour publication dans Brazilian journal of probability and statistics.

A bound on the Wasserstein-2 distance between linear combinations of independent random variables, en collaboration avec Ehsan Azmoodeh, Guillaume Poly et Yvik Swan.

Stochastic Processes and their Applications,Volume 129, Issue 7,July 2019,Pages 2341-2375.

IT formulae for gamma target: mutual information and relative entropy, en collaboration avec Yvik Swan.

IEEE Transactions on Information Theory, Volume 64, Issue 2, Feb. 2018, p 1083-1091

A stroll along the gamma, en collaboration avec Yvik Swan.

Stochastic Processes and their Applications, Volume 127, Issue 11, Nov. 2017, p 3661-3688.

A white noise approach to stochastic integration with respect to the Rosenblatt process

Potential analysis, Volume 43, Issue 4, Nov. 2015, p 547-591

On a class of self-similar processes with stationary increments in higher order Wiener chaoses

Stochastic Processes and their Applications, Volume 124, Issue 7, Jul. 2014, p2415-2441

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