Les procedures de l'agrégation consistent à construire, à partir d'un ensemble de $M$ estimateurs donnés, une combinaison linéaire ou convexe de ces estimateurs avec des poids aléatoires qui sont choisis de façon optimale. Nous
donnerons un bref aperçu de méthodes d'agrégation et des
résultats récents qui s'avèrent utiles, notamment, pour
l'estimation adaptative, ainsi que dans des applications. Nous
évoquerons également un autre point de vue sur le problème:
celui de l'optimisation stochastique, -- qui débouchera sur des procédures de l'agrégation recursives très performantes. |
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